统计量

设$X_1$，$X_2$，...，$X_n$是来自总体$X$（随机变量）的一个样本，它们相互独立，$g(X_1,X_2,...,X_n)$是$X_1$，$X_2$，...，$X_n$的函数，若$g$中不含未知参数，则称$g(X_1,X_2,...,X_n)$是一统计量。

因为$X_1$，$X_2$，...，$X_n$都是随机变量，而统计量是随机变量的函数，因此统计量是一个随机变量。设$x_1,x_2,...,x_n$是相应于样本$X_1$，$X_2$，...，$X_n$的样本值，则称$g(x_1,x_2,...,x_3)$是$g(X_1,X_2,...,X_n)$的观察值。

样本均值：

$\overline{X}=\frac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} X_i$

样本方差（无偏估计）：

$S^2=\frac{1}{n-1}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} (X_i-\overline{X})^2=\frac{1}{n-1}(\displaystyle\sum_{i=1}^{n} X_i^2-n\overline{X}^2)$

样本标准差：

$S=\sqrt{S^2}=\sqrt{\frac{1}{n-1}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} (X_i-\overline{X})^2}$

样本$k$阶（原点）距：

$A_k=\frac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} X_i^k$

样本$k$阶中心距：

$A_k=\frac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} (X_i-\overline{X})^k$

样本的协方差：

$Cov(X,Y)=\frac{1}{n-1}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} (X_i-\overline{X})(Y_i-\overline{Y})$

其中$X_1$，$X_2$，...，$X_n$是来自总体$X$的一个样本，$Y_1$，$Y_2$，...，$Y_n$是来自总体$Y$的一个样本。

样本协方差矩阵：

假定$X_1$，$X_2$，...，$X_n$是多维随机变量

$c_{ij}=Cov(X_{i},X_{j})=\frac{1}{n-1}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} (X_{ik}-\overline{X_i})(X_{jk}-\overline{X_j})$

$C=\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & ... & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & ... & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & ... & c_{nn} \end{bmatrix}$

为什么样本方差是除以$n-1$，而不是$n$？

“均值已经用了$n$个数的平均来做估计，在求方差时，只有$n-1$个数和均值信息是不相关的。而第$n$个数已经可以由前$n-1$个数和均值来唯一确定，实际上没有信息量，所以在计算方差时，只除以$n-1$“

（详细请参考 https://www.zhihu.com/question/20099757）